Posts in category: Финтех

Криптовалюта Squid была создана по мотивам популярного корейского сериала «Игра в кальмара». Изначально монета задумывалась как часть реальной «Игры в кальмара». Создатели токена говорили о том, что ее владельцы будут участвовать в игре из шести раундов. Для участия нужно было купить определенное количество Squid. 15 августа 2018 года криптовалютный инвестор из Калифорнии подал иск против компании AT&T и требует от нее $224 млн. Предприниматель обвинил оператора связи в халатности, из-за которой он якобы потерял около $24 млн.

Мы точно знаем, что после этапа выхода на полноценный листинг, он упадёт. К концу 2021 года компании пришлось заблокировать клонированные коллекции Phunky Apes Yacht Club и PHAYC и ограничить создание пользовательских коллекций до пяти. По данным маркетплейса, до 80% токенов можно считать скамом или плагиатом. Согласно аналитикам, на рынке NFT-токенов недавно появилась новая угроза — скамы. В декабре 2020 года OpenSea предоставила возможность бесплатного выпуска токенов и отменила проверку коллекций, что спровоцировало рост мошеннических действий. Иногда мошенники действуют в большом масштабе, запуская крупные криптопроекты, которые в конечном итоге оказываются финансовыми пирамидами.

За 6 лет хакеры украли у японских пользователей криптовалюту на $721 млн. Это 30% ущерба в мире

Поэтому многие члены криптосообщества заподозрили их в мошенничестве и поспешили избавиться от PEPE. Токен появился осенью 2021 года и основывался на идее о воспроизведении в реальности событий популярного корейского сериала «Игра в кальмара», в честь которого он и был назван. Для участия было необходимо купить определённую сумму токенов. До выплат дело не дошло, а создатели проекта забрали все средства инвесторов, сумма превысила 2 миллиона долларов. Один из наиболее распространенных видов криптовалютного SCAM — мошеннические сайты.

Авторы данного проекта остались в тени и благополучно сохранили статус инкогнито после присвоения миллионов долларов. Отметим, что большая часть обманутых инвесторов скам криптовалюты приходится на Индонезию. Криптовалюта объявила о себе в 2016 году и называлась крупнейшим альткоином, в перспективе способным потягаться капитализацией с биткоином.

Если разработчики не готовы «убивать» проект в первые же дни его запуска, то они уделят внимание проработке идеи, White Paper, коду, кошельку и т.д. Если White Paper шаблонный, если платформа сделана на общедоступных скриптах, имеет уязвимости в защите, разработчики не намерены поддерживать проект — это говорит о скором скаме. Вероятность скама меньше, если стартап прошел альфа- и бета-тестирование. В этом разделе мы собрали для вас отзывы инвесторов, которые столкнулись с криптовалютными скамами и поделились своим опытом. ТОП-5 скамов — это финансовые пирамиды, собственники которых в какой-то момент исчезли со всеми деньгами инвесторов.

Как обезопасить свои средства

Основная задача – это вовремя зайти и выйти из проекта. На начальном этапе, пока количество участников невелико, организаторы стараются выполнять свои обязательства перед инвесторами. В большинстве случаев это касается пирамид, работающих по схеме Понци. В случае с покупкой токенов криптовалют на этапе ICO заработок возможен только при выходе проекта на криптовалютную биржу, где можно произвести обмен. Многие инвесторы заинтересованы в создании источника дополнительного дохода, а для этого требуются активы.

Он раз в 2-4 часа пересматривает доходности пулов ликвидности и автоматически распределяет деньги в наиболее прибыльные из них. В теории разработчики говорят о 100% годовых и более. При том, что проект активно продвигает баунти-программы. И как быстро на каком-то этапе инвестиционной цепочки произойдет скам, неизвестно.

При этом, воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их. Мужчина был задержан в гостинице частного аэродрома под Серпуховом. По версии следователей МВД, мужчина контролировал движение средств в криптовалюте и их переводы на электронные кошельки, а потом вывел часть денег и присвоил их.

• Инвесторы просто могут обнаружить закрытый без каких-либо на то объяснений сайт.
• Даже опытным инвесторам сейчас кажется, что скам повсюду.
• Это уже указывает на то, что вскоре бизнес может обанкротиться.
• Ещё одна крупная категория судебных разбирательств по уголовным статьям — незаконные организация и проведение азартных игр.
• Конечно,
  это делалось с целью дальнейшей перепродажи по еще большей цене.

Криптовалюта занимает свое положение в финансовой среде. На криптовалютных биржах проходят сделки в сотни миллионов долларов ежедневно, а амбициозные крипто-проекты находят инвесторов, которые готовы вложить в компанию последние деньги. Проблема приобретает всё больший масштаб, вдобавок предупреждение о ней появилось на официальном сайте Королевской канадской конной полиции (RCMP). До сегодняшнего дня зафиксировано уже несколько инцидентов с подобными грабежами. Федеральное бюро расследований США (ФБР) выпустило предупреждение о возросшей активности мошенников в криптовалютной индустрии.

В зависимости от способа мошенничества https://www.xcritical.com/ может принимать разные формы. Некоторые схемы требуют больше времени на реализацию. Другие быстро достигают цели благодаря активности создателей. И тем не менее, крипто проекты, Метаверсы, NFT, а до этого разного рода ICO, плодились, плодятся, и плодиться будут.

Как не стать жертвой скама криптовалют — мнение эксперта

Необходимо изучать опыт других криптоинвесторов — как правило, кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией и уже написал отзыв. С особой осторожностью необходимо относиться к акциям и розыгрышам. Чаще других злоумышленники использовали образ создателя Ethereum Виталика Бутерина, Илона Маска, Брэда Гарлингхоуза, Майкла Дж.

Как правило, потерпевшие посещают их по чьей-либо рекомендации. Подобные проекты предлагают быстро заработать за счет вложений в цифровые активы. Доверие к криптовалюте растет в геометрической прогрессии. Вместе с доверием увеличивается капитализация рынка. Однако увеличивающееся количество финансовых пирамид и мошеннических схем, целью которых является присвоение чужих средств, настораживает инвесторов. Подобные явления создают орел ненадежности вокруг криптовалюты.

И вот это «может взлететь» и есть самое опасное, которое заставляет людей, явно понимающих, что перед ними скам — «искать иксы, и бегом-бегом покупать все что вижу, все что слышу». Облить того, кто хочет сделать Криптоскам… и поджечь… Ну а если серьезно, я не очень люблю «крипто трейдеров и криптоинвестеров». Отчасти, потому что я и сам своего рода «крипто-энтузиаст», но больше про всякие технологии, про интересные штуки, а не про деньги из воздуха. По данным FTC, наибольшей уязвимостью перед мошенниками обладают пользователи в возрасте от 20 до 49 лет, что отражается в статистике. В начале 2022 года Тодд Крамер, коллекционер NFT из Нью-Йорка, заявил, что его коллекция, состоящая из шестнадцати NFT BAYC, оцененных в 2,28 миллиона долларов, была скомпрометирована. В результате торговая площадка NFT OpenSea заморозила все его активы, включая один Clonex, семь яхт-клубов Mutant Ape и восемь NFT BAYC.

Создатели криптобиржи Africrypt из ЮАР Амир и Раис Каджи пропали вместе с биткоинами пользователей почти на $2,3 млрд. В итоге из-за частых упоминаний в СМИ цена на лайткоин и биткоин поднялась почти на 40%, однако после опровержения обе монеты рухнули. Как сообщает портал, мошенники, стоящие за махинацией, добивались взлета цены на криптомонеты, чтобы приумножить свои средства. В августе 2021 года хакерам удалось взломать криптоплатформу Poly Network. В ходе атаки было похищено более $600 млн в различных цифровых валютах, что сделало этот случай крупнейшей кражей в сфере криптомонет, сообщает Mashable.

В качестве примера можно сравнить эффективность двух способов торговли по прибыльности и стандартному отклонению. Первый способ приносит 6% прибыли на одну торговую операцию при риске инвестиционного портфеля в 5%. Однако в отличие от коэффициента Шарпа в качестве риска принимает не любую волатильность счета, т.е. Не все стандартное отклонение доходности, а лишь ту его часть, которая оказалась ниже безрисковой процентной ставки. С точки зрения меры риска, используемой в коэффициенте Шарпа, т.е. Стандартного отклонения доходности, колебания вверх и вниз рассматриваются как в равной степени плохие.

При необходимости ее изменения потребуется внести соответствующие корректировки в проспект эмиссии. Расчет коэффициента Шарпа портфеля не должен быть оставлен на усмотрение профессиональных инвестиционных менеджеров. Самостоятельные трейдеры могут рассчитать этот показатель и обратиться к своему брокеру, чтобы лучше понять, что он означает для их портфеля. Коэффициент Шарпа легко применим и может использоваться к любому временному ряду доходности, не требуя дополнительной информации об источниках волатильности или прибыльности. Как и любая статистическая мера, коэффициент Шарпа хорош настолько, насколько хороши его предположения. В исследованиях по оценке финансовых рисков часто предполагается, что волатильность равна риску или лучшему его показателю.

Пример расчета коэффициента Шарпа

При таком методе оценки размер стоимости ценных бумаг приравнивается к минимальной цене, по которой можно купить схожий финансовый актив сопоставимой экономической полезности. https://xcritical.com/ Применение сравнительного подхода оправдано при хороших рыночных продажах аналогичных объектов. При проведении оценки специалисты анализируют котировки ценных бумаг.

И общий риск тоже меньше, чем по каждому из этих инструментов в отдельности. Делаем вывод, что по соотношению доходность – риск акции Yandex на выбранном временном интервале предпочтительнее. Выберем облигации федерального займа со сроком погашения 3 года. Средняя доходность по ним составляет сейчас примерно 7%.

Как рассчитать коэффициент Шарпа

На практике обычно используется мера корреляции – ковариация. Степени взаимозависимости акций, риск портфеля из ценных бумаг Сбербанка и Yandex в равных долях составит не 10,61%, а 8,74%. Коэффициент показывает, какую доходность получает инвестор на одну единицу риска падения. Коэффициент показывает, какую доходность получает инвестор на одну единицу риска. Коэффициент Шарпа не делает различий между череду­ющимися и последовательными убытками.

• Однако налюбом финансовом рынке, управление рисками является решающим фактором для успешной и последовательной доходности.
• Такие события могут указывать на изменение тренда, импульс или волатильность, которые раскрыли бы важную информацию для оптимизации эффективности торговли.
• Бета — это мера показателя волатильности и риска вложений по сравнению с рынком в целом.
• Коэффициент Шарпа – это своего рода показатель эффективности системы.

Коэффициенты же, рассчитанные на отрезке в три года, все равно будут говорить о том, что «в фонде высокое качество управления», хотя на деле это может быть не так. В-третьих, управляющий портфелем может принять решение о выборке данных за период времени, когда волатильность была однородной или отсутствовала. Таким образом, преднамеренно выбирая набор данных, менеджер портфеля может искажать окончательное значение коэффициента Шарпа для своей выгоды.

Что такое Коэффициент Шарпа?

William Forsyth Sharpe — лауреат Нобелевской премии, экономист, кто создал модель ценообразования активов CAPM и предложил коэффициент Шарпа в 1966 (с обновлением в 1994). Однако, предложенная торговая система не учитывала комиссию за транзакцию в связи с различной ценовой политикой каждого брокера и меняющийся во времени характер стоимости спреда. Таким образом, точное включение комиссии за транзакцию задача, которую предстоит преодолеть в будущем. Другие методы, такие как глубокое обучение с подкреплением может быть реализовано для работы с функциями на основе правил для оптимизации производительности портфеля для будущей работы. Простая покупка и удержание (B&H) и простая продажа и удержание (S&H) стратегии используются в качестве эталонной системы в торговой системе. Генетический алгоритм, максимизирующий отдачу модель (GA-MR) также будет сравниваться с предлагаемой GA- Модель МССР.

А значение 0 означает пропуск торгов и значения 1 и -1 означают длинную позицию и короткую позицию с 100% капитала соответственно. Выходной вектор v представляет временной ряд позиций на рынке. Изменение шума механизма позволяет лучше контролировать риски, поскольку алгоритм может добиться более низкого стандартного отклонения, поместив более низкие позиции в нестабильные рынки.

Коэффициент вариации — баланс риска и доходности портфеля

Минимально приемлемым значением профит фактора торговой системы можно считать 1.6. Если ПФ ниже, то система уязвима, и при изменениях на рынке может перестать быть прибыльной. Какие бывают коэффициенты для анализа торговой системы? Важно учитывать, что чем больший параметр у коэффициент бета, тем выше уровень рисков вложений в ценные бумаги. Чем ниже коэффициент, тем меньше можно доверять «бета», характеризующему волатильность фонда. Чем ближе параметр коэффициента корреляции к единице, тем точнее показатель коэффициента бета.

Посмотреть данные по конкретному фонду можно на сайте investfunds.ru, найдя нужный вариант и там «Аналитические коэффициенты». На том же сайте есть и методика расчета коэффициентов, из которой следует, что вычисления производятся на ежемесячной основе для открытых и интервальных фондов со статистикой за последние 36 месяцев. Второй вариант расчета рыночного риска модели заключается в использовании коэффициент сортино надстройки в разделе «Главное меню» → «Данные» →«Анализ данных» → «Регрессия». Чем выше значение коэффициента, тем более результативным считается портфель. При проведении оценки важно учитывать, что с экономической точки зрения акции и некоторые другие виды ценных бумаг могут существовать бесконечно. Эта особенность создает сложности при прогнозировании формируемых финансовых потоков.

Формула и расчет коэффициента Шарпа

Вполне реально собрать в портфеле немало инструментов и добиться лучшего коэффициента Шарпа. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатели с поправкой на риск. Если анализ дает отрицательный коэффициент Шарпа, это означает, что либо безрисковая ставка больше, чем доходность портфеля, либо ожидается, что доходность портфеля будет отрицательной. В любом случае отрицательный коэффициент Шарпа не несет никакого полезного значения. Коэффициент Шарпа был разработан лауреатом Нобелевской премии Уильямом Ф. Шарпом и используется, чтобы помочь инвесторам понять доходность инвестиций по сравнению с их риском.12 Коэффициент — это средний доход, полученный сверх безрисковой ставки на единицу волатильности или общего риска.